东方新策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

基金应付:东方基金应付有限税收公司司

基金托管人:奇纳河发亮银行股份有限公司

送出日期:二3月27日17

东方新策略橡皮圈配备混合 2016 成年累月度使知晓

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§1 要紧笔记和记入名单内

要紧微量

基金管理人董事会、董事保障不存在虚伪的通信记载。、给错误的劝告性条款或很好地错过,

于是其目录的现实性。、老实和完整无缺的性承当个人和相关性法律税收。。当年的使知晓先前2/3

孤独董事签名,并由主席解除。。

奇纳河发亮银行股份有限公司基金托管人,于 2017 年 3 月 24 反省当天的书

使知晓正中鹄的财务准则、净值表示、净值利润率分派条款、财务会计学使知晓、投资额结成使知晓等,保障审察

缺少虚伪记载。、给错误的劝告性条款或很好地错过。

基金管理人接纳老实言而有信。、用功的税收根本与应付与应用,但它不克不及保障基础发工资。。

基金的过来业绩没有的代表其走近业绩。。投资额是有风险的,投资额者在做出投资额确定屯积将会周到的里德这本书。

基金应募阐明书及使更新条款。

本使知晓期自 2016年 01月 从01到 12月 31天。

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记入名单内

§1 要紧笔记和记入名单内 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧微量 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

记入名单内 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金引见 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金根本条款 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金详述 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

2.3 基金应付和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

通信预告状况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

其余的相关性材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务准则、基金净表演与净值利润率分派 ……………………………………………………………………. 6

次要会计学消息和财务准则 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

近三年来基金的净值利润率分派 …………………………………………………………………………………… 11

§4 管理人使知晓 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

基金管理人和基金管理人 ………………………………………………………………………………………. 11

应付者照办基金照办条款的预告 …………………………………………………… 14

使知晓期内公正的买卖应付者特殊提示 ……………………………………………………………… 15

管理人对投资额策略与表演的解说 ……………………………………………….. 16

宏观经济应付者、市场占有率行情与连箱的走向预测 ……………………………………………….. 16

基金应付正中鹄的监视审计工作 ……………………………………………………………… 17

基金管理人对T某一时代的基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 18

论基金管理人在使知晓某一时代的的净值利润率分派 ……………………………………………………………… 19

管理人对基金怀孕人标号的正告 ………………………….. 19

§5 受让人使知晓 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

基金托管人照办接管规则的预告 …………………………………………………………………. 19

受让人该当照办本条例,保持托管基金的投资额。、净值计算、净值利润率分派等解说。 …….. 19

受让人在今年使知晓正中鹄的财务通信现实性、精确完整无缺的的评论 ………………………. 19

§6 审计使知晓 …………………………………………………………………………………………………………………………… 19

审计使知晓的根本通信 …………………………………………………………………………………………………….. 19

审计使知晓的根本目录 …………………………………………………………………………………………………. 20

§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

净值利润率表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

7.3 占有者权益变动表(净基金有价值) ……………………………………………………………………………….. 23

形成正文 …………………………………………………………………………………………………………………… 24

§8 投资额结成使知晓 ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 49

8.2 终点站按认为分类学的市场占有率投资额结成 ……………………………………………………………………………….. 49

8.3 本公允有价值的年根儿占有市场占有率投资额底细 ………………………….. 50

8.4 使知晓期市场占有率投资额结成的很好地明显的 ……………………………………………………………………………. 51

终点站公司债券典型分类学公司债券结成 ………………………………………………………………………… 53

8.6 今成年累月底前五大公司债券投资额细部 ………………………. 53

8.7 年根儿占有资产支持者可转让证券投资额细部 ……………. 53

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五大贵金属投资额在终极使知晓PE正中鹄的底细 ……………. 53

今成年累月底前五权威证投资额细部 ………………………. 54

0 使知晓终点站股指期货买卖的撰文 ………………………………………………………… 54

1 使知晓终点站库藏债券期货买卖的撰文 ………………………………………………………… 54

2 投资额结成使知晓正文 …………………………………………………………………………………………………… 54

§9 基金怀孕人通信 …………………………………………………………………………………………………………. 55

基金一使相称怀孕人数与怀孕人框架 …………………………………………………………………….. 55

9.2 基金管理人的职员怀孕基金的条款。 ………………………………………………………….. 55

9.3 基金应付怀孕开式基金的总一使相称 ………………………….. 55

§10 开式基金的股权变动 ……………………………………………………………………………………………………….. 56

§11 很好地事件发现 ………………………………………………………………………………………………………………….. 56

1 基金一使相称怀孕人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 56

1 基金应付、基金托管人基金托管人的次要人事变动 ……………………………….. 56

触及基金管理人、基金连箱的、基金托管诉讼案件 …………………………………………………. 57

基金投资额策略的明显的 ……………………………………………………………………………………………….. 57

会计学师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 57

应付、受让人及其高级应付员在承担考察或处分。 ………………………………………….. 57

可转让证券公司融资租契单位的事实 …………………………………………………………………… 57

其余的很好地事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 59

§12 备查提出申请记入名单内 ………………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 备查提出申请记入名单内 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 保证金网站 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

商量方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

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§2 基金引见

基金根本条款

基金决定 东方新策略橡皮圈配备混合型可转让证券投资额基金

基金缩写 东方新策略橡皮圈配备混合

基金主密码 001318

基金运作状况 和约关于构成

基金和约失效日期 2015年 5月 26天

基金应付 东方基金应付有限税收公司司

基金托管人 奇纳河发亮银行股份有限公司

使知晓期完毕时基金完全的 636,564, 份

基金和约原稿截止时间 无限期

业务或活动范围分类学基金的基金缩写: 东方新策略橡皮圈配备混合

A

东方新策略橡皮圈配备混合

C

业务或活动范围分类学基金买卖密码: 001318 002060

使知晓完毕时业务或活动范围分类学基金的总一使相称 496,855, 份 139,708, 份

基金详述

投资额目的 在严格控制风险的先决条件的下,橡皮圈资产配备与多种投资额策略相接合的,片面掌握需求机具

会,尽力争得超越业绩度量衡规范的投资额报应。。

投资额策略 该基金具有橡皮圈配备类资产的性能。,明显的时间基金完整的风险与生产的整齐的

平,接合的多种投资额策略,朕选择市场占有率和公司债券。,腰槽基金管理人

不乱感激。

表演度量衡规范 沪深 300 物价、人口等的指数生产70% 总负债物价、人口等的指数,生产30%

风险进项特点 该基金是混合型基金。,其预感生产和预感风险程度均高于公司债券基金和M

基金,但少于市场占有率基金。,作主持人风险程度的投资额典型。

东方新策略橡皮圈配备混合 A 东方新策略橡皮圈配备混合 C

业务或活动范围分类学基金

的风险进项特



– –

2.3 基金应付和基金托管人

计划 基金应付 基金托管人

决定 东方基金应付有限税收公司



奇纳河发亮银行股份有限公司

通信预告负责人

姓名 李景炎 张建春

联系给打电话 010-66295888 010-63639180

信箱 xxpl@orient-fund.com zhangjianchun@cebbank.com

客户保养给打电话 010-66578578或 95595

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400-628-5888

副本 010-66578700 010-63639132

记录地址 北京的旧称西城区金石坊街 28

号 1-4级

北京的旧称西城区清平桥街 25

号、甲 奇纳河发亮要点25

著作地址 北京的旧称西城区金石坊街 28

号 1-4级

北京的旧称西城区清平桥街 25号

奇纳河发亮要点

邮递区号 100033 100033

法定代理人 崔伟 唐双宁

通信预告状况

该基金的决定被选择预告报纸的决定。 《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》

基金年度使知晓的应付员互联网网络网页



基金年度使知晓的臀部 基金应付和基金宿营饲养员

其余的相关性材料

计划 决定 著作地址

会计学师事务所 利辛会计学师事务所(特殊普通使无空闲制) 上海市南京路 61新黄浦银行业务大厦

4层

记录对齐机构 东方基金应付有限税收公司司 北京的旧称西城区金石坊街 28号 1-4级

§3 次要财务准则、基金净表演与净值利润率分派

次要会计学消息和财务准则

总计单位:人民币元

3. 某一时代的

消息与涉及



2016年

2015年 5月 26天(基金和约失效

日)-2015年 12月 31 日

东方新策略橡皮圈配

置混合 A

东方新策略橡皮圈配

置混合 C

东方新策略橡皮圈配备

混合 A

东方新策略橡皮圈

配备混合 C

这一时间先前完整的。

现进项

26,617,651.34 4,095,980.73 21,284,568 4,860.83

现期净值利润率 18,579,610.23 -2,035,417.08 28,447,195.74 7,740.52

额外的吝啬的

基金一使相称

现期净值利润率

0.0245 -0.0105 0.0092 0.0064

额外的电流项 2.36% -1.01% 0.91% 0.63%

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吝啬的净值

净值利润率率

现期基金

一使相称净值

增长速率

5% 1.54% 1.52%

3. 终点站

消息与涉及



2016残冬腊月 2015残冬腊月

学期完毕时表现

分派净值利润率

20,515,073 5,076,719.28 22,084,865.94 15,942.32

学期完毕时表现

分派基金

一使相称净值利润率

0.0413 0.0363 0.0110 0.0107

末期的基金

资产净值

520,405,080.34 145,625,619.07 2,044,631,318.29 1,507,741.52

末期的基金

一使相称净值

1.0154 1.0152

.3 累计

完毕贮藏所

2016残冬腊月 2015残冬腊月

基金一使相称

累计净值

增长速率

4% 4% 1.54% 1.52%

①这一时间先前完整的。现进项指基金现期利钱支出、投资额进项、其余的支出(阻拦公允有价值变动支出)扣除额

相关性费权衡,现期净值利润率为这一时间先前完整的。现进项扩大现期公允有价值变动进项。

②学期完毕时表现分派净值利润率:假定未分派净值利润率的未取得使相称在残冬腊月是正的,则学期完毕时表现分派净值利润率的总计

终点站未分派净值利润率的已取得使相称。,假定未分派净值利润率的未取得使相称在残冬腊月是负的,则学期完毕时表现分派净值利润率

数额为终点站未分派净值利润率(使相称)。

(3)基金的业绩准则阻拦怀孕人的本钱。,本钱后实践支出程度

少于所列出的数字。。

(4)基金资产盟约 2015年 5月 26天失效,上年会计学年度不完整无缺的。。

基金净表示

3. 基金净股加法长率及其与声画同步表演度量衡规范生产的对比地

东方新策略橡皮圈配备混合 A

阶段

净股加法

长率①

一使相称净值

增长速率规范准

拟差Ⅱ

业绩对比地

度量衡规范进项

率③

表演度量衡规范

生产量规范差



①-③ ②-④

过来学期 -1.89% 0.13% 0.46% 0.52% -2.35% -0.39%

过来六月 0.41% 0.11% 3.09% 0.54% – -0.43%

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过来一年的期间 5% 0.10% 0.98% 12% -0.88%

过来三年 4% 0.09% -26% 1.43% 29.20% -1.34%

过来五年 4% 0.09% -26% 1.43% 29.20% -1.34%

自筹资产和约

自失效以后

4% 0.09% -26% 1.43% 29.20% -1.34%

东方新策略橡皮圈配备混合 C

阶段

净股加法

长率①

一使相称净值

增长速率规范准

拟差Ⅱ

业绩对比地

度量衡规范进项

率③

表演度量衡规范

生产量规范差



①-③ ②-④

过来学期 -2.00% 0.13% 0.46% 0.52% -6% -0.39%

过来六月 0.23% 0.11% 3.09% 0.54% -2.86% -0.43%

过来一年的期间 0.10% 0.98% -0.88%

过来三年 4% 0.11% -5% 1.00% 12.79% -0.89%

过来五年 4% 0.11% -5% 1.00% 12.79% -0.89%

自筹资产和约

自失效以后

4% 0.11% -5% 1.00% 12.79% -0.89%

3. 自筹资产和约失效以后基金一使相称累计净值增长速率变动及其与声画同步表演度量衡规范收

货币利率变动对比地

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.3 自筹资产和约失效以后基金每年净值�

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